米国株ポートフォリオ作成時のおすすめツール！Portfolio Visualizerの使い方を解説

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米国株でポートフォリオを作る際に「どの銘柄をどんな割合で投資しよう？」と悩んだことはありませんか？

こんな方であれば今回ご紹介する無料ツール「Portfolio Visualizer(ポートフォリオビジュアライザー)」でバックテストをしてみることをオススメします。

バックテストとは、過去のデータから一定期間にどの程度のパフォーマンスが得られたかをシミュレーションすること。

以下のリンクをタップすると「Portfolio Visualizer」のページへ飛びます↓↓

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

英語のページのため翻訳を含め、使い方を簡単に解説します。

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Portfolio Visualizerとは米国株・ETFなど複数銘柄を組み合わせてバックテストを行えるツール

「Portfolio Visualizer」では米国株(ETFを含む)を自分好みの比率で組み入れたポートフォリオが過去どんなパフォーマンスをしてきたのかを検証(バックテスト)することができます。

試しにサンプルを作りましたので見ていきましょう。

次のグラフは米国を代表する3銘柄のパフォーマンス推移。

2010年にそれぞれ10,000ドルずつ投資した場合、2023年には

となったことがわかります。

他にも以下のようなことがわかります。

またこれらの銘柄を組み合わせた場合のバックテストも行うことができます。

上記はそれぞれを33.3%ずつ均等保有した場合のバックテストで、値動きがマイルドになっていることがわかります。

このように「Portfolio Visualizer」では、検証したい銘柄を自由に組み入れてバックテストすることができるため

など具体的なデータを比較して検討することができます。

ぜひ使い方を覚えて有効にご活用ください。

Portfolio Visualizerでバックテストする方法(必要情報入力画面)

使い方は「期間」や「金額」を入力して「銘柄」を選ぶだけ！

次に銘柄選択画面にいきましょう。

個別のパフォーマンスを確認したい場合、ポートフォリオを分けてそれぞれ「100％」と入力↓↓

複数の銘柄をまとめてポートフォリオ化したい場合は同じ欄に組み入れたい比率を入力↓↓

あとは「Analyze Portfolios」をタップすればパフォーマンスが表示されます。

積立や取り崩しなどを考慮する場合

①「cashflow」の項目で以下から選択

②次に詳細条件を設定

例えば①を選択した場合、「積立タイミング」と「積立額」「インフレを考慮するか(Inflation Adjusted)」を決めます。

リバランスを考慮する場合

リバランスとは比率を見直すこと。

例えば株式と債券を50:50で持ちたい場合、最初はその割合でも値動きするため保有金額割合が60:40や70:30のようにバランスが崩れていきます。

そういったバランスが崩れた際に増え過ぎた資産を売却するなり、割合の少ない資産をたくさん購入するなりして元の比率に戻すことをリバランスと呼ぶ。「Portfolio Visualizer」ではこういった機能も備わっています。

配当金(分配金)の再投資を設定する場合

受け取った配当をカウントする場合はDisplay Incomeを「Yes」に

受け取った配当金(分配金)を再投資する場合はFactor Regressionを「Yes」に設定する。

バックテスト結果画面の解読方法

赤字部分に関しては補足説明いたします。

CAGR(年平均成長率)

対象期間における年間の平均リターンをあらわす。

例えば「CAGR＝10%」の株を1万円分買って数年持てば、机上の観点から見れば以下のように推移します↓↓

ちなみに2003～2023年の20年間を対象とした場合

全米株式ETF「VTI」のCAGRは10.67%

全世界株式ETF「VT」のCAGRは10.32%。

ちなみにCAGRを使って将来の資産額を想定したい場合は、「終価係数」や「年金終価係数」を使えば簡単に求めることができます。

終価係数とは

現在の金額が一定期間後いくらになっているか求める際に用いる係数
＜例＞
初年度に100万円を一括投資し、年利3%で運用した場合の10年後の金額は？
「1.344」という年金終価係数を使って計算。
100×1.344＝10年後の金額は134.4万円となります。

年金終価係数とは

毎年一定金額を積み立てた場合の、一定期間後の元利(元本とリターン)合計を求める際に用いる係数
＜例＞
年利3%で毎年100万円を積み立てた場合の10年後の金額は？
「11.464」という年金終価係数を使って計算。
100×11.464＝10年後の元利合計は1146.4万円となります。

終価係数で計算シミュレーションする

年金終価係数で計算シミュレーションする

Stdev(標準偏差)

リスクの大きさをあらわす指標で、68%がその範囲内に収まるという概念です。

例えば期待リターンが5%、標準偏差が10%の株式があったと仮定します。

となることからつまりこの株は68%の確率で「－5%～＋15%」の範囲内に収まるということになります。

Max Drawdown(最大下落率)

その期間内で一番下落した時の下落率のこと。(直近の高値が基準)

資産額が1,000万円あったが、700万円まで下落した場合のMax Drawdownは「30%」。

Sharpe Ratio(シャープレシオ)

リスク（標準偏差）1単位当たりの超過リターン（リスクゼロでも得られるリターンを上回った超過収益）を測るもの。

シャープレシオの計算式

(ポートフォリオ収益率－無リスク資産収益率)÷ポートフォリオの標準偏差(リスク)

たとえば以下のような2種類の株があるとします。

さらに無リスク資産の利回りが1%だった場合、計算式に当てはめると以下のようになります。

この場合、数値の高いA株のほうがシャープレシオが高く、リスクの割に効率的な運用ができることがわかります。

Sortino Ratio(ソルティノレシオ)

シャープレシオの下落リスク版指標。

元来リスクとは上振れ下振れ両方のことを指しますが、ソルティノレシオでは下落した時だけのリスクを考慮して、リスクに見合ったリターンが得られているかを判断します。

ソルティノレシオの計算式

(ポートフォリオ収益率－無リスク資産収益率)÷ポートフォリオの下方リスク

Market Correlation(相関係数)

市場との相関をあらわす指標で、数値は「－1」から「＋1」の範囲で推移します。

例えば、ゴールドをファンド化した「GLD」というETFの場合、S&P500に対する相関係数は「0.09」。つまり米国株式市場と関係のない値動きをするということです。

一方で高配当米国ETF「VYM」の場合、相関係数は「0.93」。つまり市場と似たような値動きをするということです。

まとめ　ポートフォリオを組む際はバックテストをすると納得感を持って投資できる

長期個別株投資においてバックテストをすることは重要。

過去の統計をもとにリスクや結果がある程度予測できるからです。

これらがわかれば投資対象の商品性はもちろん、自分自身の組んだポートフォリオの有効性が容易に確認できます。

といった理由で投資すると、自分の思っていた結果と乖離する可能性が高まるでしょう。

投資を成功させるには”最終地点(ゴール)を決めて、向かうための最適な手段を取る”こと。

ぜひPortfolio Visualizer(バックテスト)を使い、自分なりの納得感のあるポートフォリオを作ってください。

また銘柄の選び方についてはこちらの記事を参考にしていただければ納得感のあるポートフォリオが構成できるでしょう↓↓

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